АРРФР опубликовало результаты AQR банков за 2022 год
Согласно отчёту, стандартные займы сократилась на 1,3 трлн тенге с 85,7% до 77,1%.
Среди займов, которые не были отнесены к индивидуальным, т.е. однородных займов, 57,4% задолженности приходится на портфель беззалоговых потребительских кредитов
Доля займов с признаками значительного увеличения кредитного риска выросла с 2,8% до 8,1%.
В Казахстане женщины закрывают кредиты стабильнее мужчин
Для анализа поведенческих характеристик изучено 6 млн заёмщиков-физических лиц на 6,7 трлн тенге.
45,3% данных заёмщиков составили мужчины, на них приходится 51,2% задолженности.
Средний размер задолженности для мужчин составил 1,3 млн тенге, а для женщин – 1 млн тенге.
Ипотечные займы примерно одинаково распределены между мужчинами и женщинами.
При этом мужчины имеют больше обеспеченных потребительских займов, а женщины – беззалоговых.
При анализе кредитного качества было обнаружено, что доля проблемной задолженности среди женщин на 2,5 п.п. ниже, чем среди мужчин.
Качество займов падает
Оценка доли займов с признаками значительного увеличения кредитного риска выросла на 805,3 млрд тенге с 2,8% до 8,1%. Оценка доли кредитно-обесцененных займов увеличилась на 509,1 млрд тенге с 11,5% до 14,8%.
Расхождения в оценках размера провизий по данным банков и результатам регулярного AQR составили 325 млрд тенге. В результате, общий уровень достаточности капитала по 10 банкам был снижен на 1,7 п.п. с 17,6% до 15,9%, что существенно выше нормативно установленного минимального уровня 7,5%.
Наибольший объём задолженности сконцентрирован в портфелях беззалоговых потребительских займов (32,5%), займов субъектам малого предпринимательства (18,8%) и в портфеле инвестиционных займов (17,3%).
Крупные займы
51% крупных заёмщиков являются крупными предпринимателями, а оставшиеся 49% – субъектами малого и среднего бизнеса.
Большинство заёмщиков являются представителями отрасли обрабатывающей промышленности (22,2%), оптовой и розничной торговли (16,9%), строительства (11,8%) и сферы операций с недвижимостью (10,8%).
По трём из этих отраслей наблюдаются наибольшие реклассификации задолженности между стадиями кредитного обесценения: по операциям с недвижимым имуществом – 189 млрд тенге; строительству – 183 млрд тенге; обрабатывающей промышленности – 117 млрд тенге.