АРРФР разъяснило новый механизм урегулирования проблемных банков
Что произошло
Первый заместитель председателя Агентства по регулирванию и развитию финансового рынка (АРРФР) Тимур Абилкасымов опроверг слухи о создании специального фонда, в который банки якобы будут заранее перечислять деньги. По его словам, такого фонда не будет: если государству придётся направить средства на урегулирование системно значимого банка, банковский сектор возместит эти расходы уже постфактум.
Уроки мирового финансового кризиса
С января этого года в Казахстане вступил в силу закон, вводящий новую модель регулирования неплатёжеспособных банков. Это одна из крупнейших реформ банковского сектора за последние годы, направленная на переход от реагирования на кризисы к их раннему предупреждению, считает заместитель председателя АРРФР Даурен Салимбаев.
Логика реформы во многом опирается на международный опыт. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов показал: ликвидация крупных банков без заранее подготовленного механизма оборачивается серьёзными потерями для экономики, подрывает доверие вкладчиков и требует масштабной поддержки со стороны государства – то есть за счёт денег налогоплательщиков. После кризиса многие страны пересмотрели подходы к регулированию проблемных банков, выстроив непрерывный процесс управления рисками на протяжении всего жизненного цикла кредитной организации.
Четыре режима надзора в Казахстане
Новый закон о банках выстраивает в Казахстане аналогичную последовательную систему. По мере ухудшения финансового состояния банка последовательно применяются четыре режима:
Первый – нормальная деятельность. Банк работает в рамках установленного риск-аппетита, соблюдает пруденциальные нормативы и достигает плановых финансовых показателей.
Второй – усиленный надзор. Он вводится при срабатывании установленных на уровне нормативных актов индикаторов, которых насчитывается порядка 26 количественных и 10 качественных по разным видам риска (кредитному, рыночному, риску ликвидности, показателям доходности). На этом этапе регулятор усиливает контроль, анализирует финансовое состояние банка и оценивает способность менеджмента и акционеров исправить ситуацию.
Третий – восстановление. Если риски продолжают накапливаться, начинает действовать заранее подготовленный план восстановления, а основная ответственность ложится на менеджмент и акционеров банка.
Четвёртый – урегулирование. Применяется, если восстановление оказывается невозможным или принятые меры не дают результата.
План восстановления и Playbook
Ключевой элемент новой модели – обязательный план восстановления, который каждый банк теперь должен разрабатывать самостоятельно, ежегодно актуализировать, согласовывать с агентством и регулярно проверять на реалистичность. Помимо требований к капиталу, банк заранее должен определить, как он будет действовать в кризисной ситуации.
План включает оценку бизнес-модели, систему ранних индикаторов ухудшения, перечень конкретных мер по восстановлению капитала и ликвидности, сценарии привлечения дополнительного капитала и результаты стресс-тестирования различных кризисных сценариев. Обязательным элементом становится и Playbook – пошаговый алгоритм действий руководства банка при наступлении различных стрессовых сценариев. Таким образом, банк заранее моделирует возможный кризис.
Оценка жизнеспособности
Если финансовое положение банка продолжает ухудшаться, а меры плана восстановления не дают результата, агентство проводит комплексную оценку способности банка продолжать деятельность: анализирует достаточность капитала, ликвидность, качество активов, устойчивость бизнес-модели и возможности привлечения капитала от акционеров.
По итогам оценки принимается одно из двух решений: либо банк продолжает реализацию плана восстановления, если у него сохраняется реальный шанс, либо признаётся неплатёжеспособным и переходит к процедуре урегулирования.
Принципы урегулирования
Новый механизм урегулирования строится на нескольких принципах. Первый – раннее выявление рисков: задача регулятора заключается в том, чтобы выявлять ухудшение финансового положения банка максимально рано, а не реагировать постфактум. Второй принцип – ответственность собственников: если банк сталкивается с серьёзными проблемами, первыми убытки несут акционеры и инвесторы, вложившиеся в капитал и специальные долговые инструменты, поскольку государство не должно подменять собой ответственность частных собственников. Третий принцип – защита вкладчиков и финансовой стабильности: даже если банк признан неплатёжеспособным, клиенты сохраняют доступ к своим средствам и банковским услугам без каких-либо приостановок.
Отдельно Салимбаев подчеркнул важность непрерывности обслуживания клиентов. Независимо от того, какой инструмент будет применён – передача активов и обязательств или создание стабилизационного банка, – гарантированные депозиты физических лиц сохраняются полностью. Более того, закон прямо запрещает использовать вклады физлиц и социальные обязательства для покрытия убытков банка: оздоровление проводится за счёт капитала и других источников, но не за счёт средств населения.
Временная администрация и роль государства
С момента введения режима урегулирования полномочия правления и совета директоров банка прекращаются, а управление переходит к временной администрации. В её состав входят сотрудники агентства, Казахстанского фонда гарантирования депозитов и представители Национального банка.
Меняется и роль государства. Если раньше господдержка часто рассматривалась как один из основных инструментов стабилизации крупных банков, то теперь она допускается только как крайняя мера. Закон закрепляет жёсткую последовательность распределения ответственности: сначала убытки покрываются за счёт акционеров и сформированного буфера капитала (включая инструменты TLAC), и только после исчерпания этих источников может рассматриваться участие государства – причём исключительно в отношении системно значимых банков.
Участие государства носит временный характер: сначала по решению правительства приобретаются акции банка, вводится временное корпоративное управление, проводится стабилизация, а затем банк продаётся новому инвестору. Государство не становится долгосрочным собственником – его задача исключительно в предотвращении системного кризиса.
Более того, если после продажи банка государству не удаётся полностью возместить понесённые расходы, включается специальный механизм компенсации за счёт самого банковского сектора: все банки делают обязательные денежные взносы пропорционально объёму своих обязательств, с учётом финансового положения и соблюдения пруденциальных нормативов каждого банка. Закон устанавливает предельный размер такого ежегодного взноса – 0,2% от суммы обязательств, что исключает чрезмерную нагрузку на отрасль.
Новые правила для банков: что изменилось для вкладчиков и заёмщиков
Корреспондент BES.media выяснила вместе с первым заместителем председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана Ириной Кушнарёвой, как новые правила работы банков повлияют на клиентов. Закон усиливает защиту прав вкладчиков и заёмщиков, вводит поведенческий надзор за финансовыми организациями, меняет требования к прозрачности кредитов и вкладов, рекламе финансовых продуктов, оценке платёжеспособности заёмщиков и порядку рассмотрения жалоб.
