ИИ проверяет, нужно ли запрашивать данные у банков: как АРРФР сократило число запросов
Что произошло
АРРФР стало значительно реже направлять внеплановые запросы финансовым организациям в 2025-2026 годах после внедрения единой надзорной платформы FINI. Об этом первый заместитель председателя агентства Тимур Абилкасымов рассказал на XIV Конгрессе финансистов Казахстана.
Почему банки получали повторные запросы
На сессии о конкуренции, новых бизнес-моделях и инновациях председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова спросила, как АРРФР и Нацбанк согласовывают сбор данных и удаётся ли агентству использовать сведения, которые уже есть в единой инфраструктуре Нацбанка. Она обратила внимание на то, что данные предоставляют участники рынка и основные расходы на их подготовку несут они же.
По словам Абилкасымова, раньше агентство и Нацбанк часто спорили о деталях сбора данных, в том числе когда сведения уже были в системах, менялась методология или требовалось обратиться к банкам. Дублирование происходило и внутри самого агентства.
"Какое-то из наших подразделений просто могло не знать, что эти данные у нас уже были собраны, и запрос мог быть продублирован", – рассказал Абилкасымов.
Теперь сотрудники агентства могут проверить в FINI, есть ли нужные сведения, ещё до отправки запроса. В некоторых случаях достаточно по-другому проанализировать уже собранные данные. Новые модели и альтернативные показатели также позволили сократить сбор детализированных сведений, которые уже есть у регулятора или нужны ему для разовой задачи.
Что можно спросить у ИИ-ассистента
В АРРФР создали ИИ-ассистента, который анализирует данные кредитного регистра. Раньше сотрудники могли обратиться в банк, если не знали, какие сведения есть в регистре. Теперь перед отправкой запроса они должны уточнить это у ассистента.
"Мне нужна такая-то информация в таком-то виде, допустим, все, кто получил кредиты в возрасте до 25 лет и которые были выданы в текущем году", – привёл пример запроса Абилкасымов.
Сотрудник может сформулировать задачу обычным языком и сразу получить данные. Для этого не нужно обращаться в отдельное подразделение, знать SQL или другие языки программирования. По словам Абилкасымова, этот инструмент также помог сократить число запросов и нагрузку на рынок.
Как собираются снизить расходы на подготовку данных
При проектировании витрин данных агентство обсуждало их устройство с коллегами из центральных банков России и Австрии, представителями Regnology и делегацией Citi. Задача состояла в том, чтобы создание витрин не оказалось слишком сложным или дорогим для участников рынка. По словам Абилкасымова, требования будут выстраивать с учётом принципа риск-ориентированного надзора, чтобы затраты были экономически оправданными.
В агентстве также рассчитывают на "Фабрику данных", которую создаёт Нацбанк. Для АРРФР результатом станет сокращение времени, за которое оно получает собранные Нацбанком сведения, при одновременном повышении их качества.
Агентство, Нацбанк и кредитные бюро работают над очисткой данных кредитного регистра. Постепенно будут дорабатывать и новую форму – депозитный регистр, чтобы его данные можно было использовать для оценки финансовой стабильности.
Как расширили проверку банков и снизили нагрузку на них
Абилкасымов привёл в пример регулярную оценку качества активов банков (AQR). Изначально её хотели проводить преимущественно на данных кредитного регистра. После того как Нацбанк перешёл на новый регистр, в агентстве научились обрабатывать и очищать его данные.
Требования к данным для AQR почти каждый год дополняли и оптимизировали. По словам Абилкасымова, если бы их сразу включили в регуляторную отчётность, участникам рынка потребовалось бы много ресурсов, чтобы автоматизировать сбор сведений.
Пилот регулярной оценки провели в 2021 году. С тех пор охват AQR расширился. При этом, по словам Абилкасымова, нагрузка на участников рынка заметно снизилась по сравнению с 2020 годом.